Dla większości z lat między wojnami światowymi, a podczas II wojny światowej, premier był William Lyon Mackenzie King, liberałem. (Dziadek królem był William Lyon Mackenzie, który prowadził 1837 bunt w Górnej Kanadzie.) Na konferencji w Imperial z 1926 roku, odbyło się spotkanie przywódców samorządnych narodów w ramach Imperium Brytyjskiego, król poprosił o jaśniejszych definicji imperialnych stosunków , Wniosek ten doprowadził do raportu Balfoura z 1926 roku i ostatecznie do Statutu Westminster w 1931 roku, który ogłosił, że Wielka Brytania i samorządne Panowania, należące do Wspólnoty Narodów (organizacji, która zastąpiła Imperium Brytyjskiego) były równe w statusie.
Kanada została poważnie dotknięte przez światowego kryzysu z 1930 roku. Na głębokości depresji w 1933 roku, około jedna piąta pracowników było bezrobotnych.
